Как правило роботы на фондовом рынке





--- Смартфон Nokia 6 готовится к очередной большой день


--- Как Блэкрок стал Маммот управляющий активами

Роботы, видимо, правило фондового рынка. Количественные фонды, управляемые с помощью компьютеризированной системной торговых стратегий, которые нередко называют инвестирование роботов или ботов, являются наиболее динамично развивающейся категорией средств по данным анализа кредит Свисс групп АГ (ВС), сообщает Bloomberg. В результате, количественные и пассивные инвестиционные фонды в настоящее время контролируют около 60% всех активов, удвоить свою долю в десять лет, и только 10% объема торгов сейчас идет от самочинного человеческого инвесторов, на данные из JPMorgan Чейз & ко. (НДД) цитируемый агентством Bloomberg.
В связи с подмножеством количественных торговле называемого высокочастотного трейдинга (или hft) проехал 52% объема акций в мае рынок, по данным исследовательской фирмы ТАББ Группа ООО ссылается на канале CNBC. Во время его пикового периода в 2009 году, стоимость составляла 61% от объема, что CNBC добавляет. Между тем, разница в валовом воздействия у. С. фондовый рынок между человеком и компьютерной инвесторов является крупнейшей в истории, с роботами гораздо более значительные инвестиции, по данным исследования кредит Свисс как передает агентство Bloomberg.

Источник: Bloomberg.
Виноваты боты
Инвесторы с хорошей памятью помнят, как компьютеризировать торговую программу, как тогда он назывался, сначала вошел в общественное сознание, когда его обвиняли в том, усугубляя обвал фондового рынка 1987 года. Совсем недавно Марко Kolanovic, руководитель отдела количественных и исследование производных в JPMorgan, считает, что распродажи на большие запасы техники 9 и 12 июня был обусловлен изменением компьютеризированные торговые стратегии, сообщает CNBC. (Для больше, см. также: FAANG короткие ставки превысят $27 млрд. )
Компьютеризированная Бездари?
Все более широкое применение искусственного интеллекта и компьютерного анализа в принятии инвестиционных решений, не производя значительно отличаться, пусть уж лучше, результаты инвестирования, в соответствии с 28 апреля аналитической записке, выданной управлением активами фирма AllianceBernstein проведение ЛП (АБ). Проблема, как видно по Бернстайна и сообщил CNBC, что анализ все более крупных наборов данных в результате все подобные инвестиционные стратегии.
Что еще хуже, так называемый Квант фонды, инвестиционные решения, основанные на сложных статистических моделей не отстает от более традиционных средств, в ведении управляющих инвестиционными человека, Уолл-Стрит Джорнал указывает. За год-к-даты до конца мая, средства производства выросли только на 1. 44%, по сравнению с 8. 7% для индекса s&амп;Индекс P 500 (spx) и 5. 7% за Авангард сбалансированный индексный Фонд (VBINX), который составляет 60% в акции и 40% в облигации, по данным исследования хедж-Фонд Инк. или ВЧК, как цитируется в журнале. Промышленный индекс Доу-Джонса (индекс DJIA) вырос на 6. 3% в мае, в компании Yahoo! Финансовые данные.
Инвесторы докатились $4. 6 млрд чистых новых денег в течение первого квартала в кванте средств, в то время как они изъяли свыше 10 миллиардов долларов из других фондов, в hfr и журнал.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Как правило роботы на фондовом рынке Как правило роботы на фондовом рынке